Unos bandoleros asaltan en Sierra Morena la diligencia en que viaja la duquesa de Benmejí, iniciándose entre ésta y el jefe de la partida, Lorenzo, un romance que despierta los celos de Rocío, una gitana que convive con los bandidos. Mientras, el marqués de Peñaflores, capitán de los soldados enamorado de su prima la duquesa, persigue a los bandoleros. Rocío revela al marqués el refugio de Lorenzo y sus hombres, y aprovechando el tumulto de la lucha, mata a la duquesa. Su muerte provocará un cambio de actitud tanto en Lorenzo como en Peñaflores.