Nachdem die Olsenbande erfolglos versucht hat, eine Sparkasse auszurauben und Egon daraufhin mal wieder im Gefängnis gelandet ist, können Benny und Kjeld die Rückkehr ihres Anführers kaum noch erwarten. Doch sehr zum Entsetzen der beiden, ist Egon aufgrund einer hübschen Bewährungshelferin ein gewandelter Mensch und möchte sein Geld in Zukunft mit ehrlicher Arbeit verdienen. Die Arbeitsstelle als Putzkräfte im Tresorraum der Nationalbank wird den dreien ebenfalls von der Bewährungshelferin vermittelt. Dort kommt es aber nach kurzer Zeit zu einem spektakulären Einbruch, wobei die dänischen Kronjuwelen gestohlen werden. Da niemand außer der Olsenbande den Einbruch gesehen hat, werden die drei ehemaligen Diebe natürlich verdächtigt, selbst die Täter zu sein. Egon beschließt, dass es nur einen Weg gibt, ihre Unschuld zu beweisen: Sie müssen den wahren Einbrechern das Diebesgut abnehmen.