אלמו, הבובה החביבה מרחוב סומסום, מאבד את שמיכתו האהובה, הכחולה והפרוותית כאשר זואי חברו גונב אותה ושולח אותה לארץ רחוקה ונסתרת בשם זעפניה. לאחר שאזר אומץ ונחישות יוצא אלמו למסע הרפתקאות להשבת השמיכה האבודה. עד מהרה הוא מגלה כי המשימה אינה כה פשוטה וכי עליו להתמודד עם לכלוך וזוהמה ומפלצות לא כל כך ידידותיות בארץ זעפניה, אך גם להכיר באנוכיותו שגרמה לאובדן. שיעור חינוכי חשוב עם בובה מהסרטים בסרטו של הלוורסון גרי (חברים).